Мы торгуем на корпоративном торговом счёте и используем восемь правил портфеля, которыми руководствуется наша команда для достижения лучшей результативности. Познакомьтесь с нашими правилами, и установите фиксированные правила для управления своим собственным портфелем.
Почему вам нужны правила для торгового счёта?
Слово «правила» напоминает многим людям об ограничениях и имеет негативные ассоциайии, но правила также имеют и положительные аспекты и могут быть очень полезными. Мы установили правила для нашего торгового счёта, чтобы защитить себя и счёт.
Почему правила защищают нас?
Мы защищены фиксированным процессом для каждого трейда, потому что мы не можем действовать по-одиночке и должны защищать свои торговые идеи. Защита проходит по методу голосования по отдельным трейдам и «равномерного распределения долга», когда трейд идёт не очень.
Почему правила защищают наш торговый счёт?
Торговый счёт защищён тем фактом, что ни один из членов команды не может совершать манипуляции с трейдами самостоятельно, без согласия других трейдеров. Это правило гарантировано полноценной документацией и может быть проверено в любой момент времени. Этот процесс защищает счёт от ошибок отдельных трейдеров, которые могут произойти из-за спешки или простой невнимательности.
Какие конкретно правила портфеля применяются к торговому счёту Tradimo?
Для нашего портфеля мы установили восемь правил, каждое из которых имеет целью защитить счёт:
#1 1% риска на трейд
Мы открываем только те трейды, где потенциальная потеря не превышает 1% от торгового счёта. Это также означает, что мы рассчитываем общий риск для трейдов, в которых мы хотим открыть несколько позиций с помощью масштабирования– он тоже составляет 1%.
Для новых трейдов мы всегда следим за тем, чтобы у нас не было чрезмерного кластерного риска. Если у нас есть несколько хороших идей в одной отрасли или с особенно высокой корреляцией, мы снижаем индивидуальный риск на трейд.
Исключения для портфельного правила # 1
Существуют всего два исключения:
- Если возникнет особенно хорошая торговая идея, но она требует более 1% риска, тогда все 3 трейдера должны согласиться.
- Еще одним исключением являются наши давно проверенные и ежемесячные стратегии «Бабочки», риск по которым обычно чуть более 1%.
#2 Фьючерсы – последний торговый день
Если мы собираемся торговать фьючерсами, то важно обратить внимание на эффективный срок погашения фьючерса. Поскольку мы не хотим иметь в портфеле фьючерсы, у которых только 7 эффективных торговых дней, то выбор правильного контракта имеет большое значение.
Простой пример: фьючерсный контракт на нефть марки WTI (CL) со сроком погашения сентябрь имеет силу в последний торговый день 17 августа, поэтому мы хотим закрыть его не позднее 10 августа. Этот факт сильно влияет на выбор правильного контракта.
#3 Ежемесячный митинг команды
Для того, чтобы адекватно реагировать на изменения на рынках, у нас есть почти ежедневные индивидуальные дискуссии, которые обычно проходят между Маттиасом Д. и Маттиасом К., но, по нашему мнению, также важно, чтобы трейдеры в нашей команде один раз в месяц были проинформированы о текущем состоянии и результативности. Это также важно, поскольку это даёт обратную связь и позволяет создавать новые идеи и импульсы.
#4 Правило 10%
Правило 10% портфеля гласит, что мы не хотим связывать более 10% нашего капитала в марже в одной позиции. Таким образом, правило 10% ограничивает и защищает нас от слишком больших позиций и, таким образом, косвенно от слишком больших рисков.
Простой пример: предположим, что мы хотим купить 4 фьючерсных контракта на WTI (CL), но маржа составляет $11.000, тогда мы можем купить только 3 контракта, чтобы не нарушать правило 10%.
#5 Правило 30%
30% счёта может быть использовано для акций и ценных бумаг, при этом номинальная стоимость, а не маржа является решающей. В настоящее время у нас в портфеле примерно $27.000 акций, что соответствует этому правилу.
У нас нет аналогичных портфельных правил для других финансовых инструментов, так как мы также открываем короткие позиции по другим активам. Правило 30% распространяется только на долгосрочные инвестиции наших акций, которые мы хотим держать в течение длительного времени.
#6 Правило 60%
Правило 60% портфеля защищает наш счёт, используя максимум 60% от баланса счёта под маржу. Причина такого подхода довольно проста: мы хотим иметь возможность реагировать, когда на рынках начинается турбулентность. Это возможно только в том случае, если у тебя всё ещё есть маржа и ты можешь действовать. В настоящее время наш коэффициент использования маржи составляет около 35%.
#7 Принцип двойного контроля
Принцип двойного контроля должен быть знаком каждому, и, наверное, это потому, что он себя хорошо зарекомендовал. Мы также следуем этому принципу при принятии торговых решений. Ни один трейдер не может осуществлять торговлю полностью самостоятельно. Всегда требуется дополнительное одобрение от второго трейдера, ограниченного количеством уполномоченных лиц. Только тогда, когда было дано второе «ДОБРО», торговля может быть осуществлена.
#8 Документация
Все наши трейды задокументированы и, следовательно, кто за них отвечал, что зафиксировано в правиле #7. Документация по трейду следует определённой последовательности:
- Торговое предложение и обсуждение
- ДОБРО от первого трейдера
- ДОБРО от вторго трейдера
- Исполнение трейда (также можно установить отложенный ордер)
- Нумерация трейда, если он был активирован
- Анонс в Slack (наше сигнльное сообщество и чат для премиум-участников)
- Управление трейдом
Каждый трейд впоследствии может быть полностью понят от генерации идеи до исполнения, что позволяет избежать ошибок в будущем.
Имеет ли смысл устанавливать правила портфеля для небольших счетов?
Ответ абсолютно очевиден –ДА. Имеет смысл применить некоторые правила, которые мы используем, и к более мелким счетам. Правила использования счёта и распределения активов всегда полезны, и пренебрежение или даже игнорирование этих основных требований может быстро привести к проблемам, которых можно было бы легко избежать. Конечно, вы не можете использовать принцип двойного контроля, если вы являетесь единственным владельцем счёта, но вы можете, например, получить второе мнение от других трейдеров.
Как я могу отслеживать сделки на счёте с реальными $100.000?
Самый простой способ отслеживать сделки – наш чат и сигнальное сообщество в Slack. Эьтот сервис доступен бесплатно для премиальных подписчиков.
