В этой статье мы хотим объяснить относительно простую торговлю пшеницей и приблизить вас к красоте торговли опционами. Этот трейд была совершён на нашем счёте с $ 100.000 реальных денег.
Почему трейд по пшенице
Выбор на пшеницу пал по существу по одной причине: данные CoT указывали на перекупленность рынка, и мы хотели сделать это с опционной торговлей, чтобы не ловить оптимальную точку входа. При продаже опционов рынок также может немного двигаться против нас и мы не попадаем под давление.
График на момент нашего входа в сделку (6 июня) выглядел так:
Таким образом, мы видим более или менее стабильный восходящий тренд, и мы вполне можем вернуться к более высокому максимуму в этот момент. С технической точки зрения, этот спот не самый явный. Именно поэтому мы решили продавать опционы колл.
Почему мы реализуем идею торговли пшеницей с опционами?
Мы решили продать 2 опциона колл со страйком 645 и датой истечения 18 сентября 2018 года за $0,05375. Решение было принято по следующим причинам:
- данные COT в экстремуме (сигнал на продажу)
- наш страйк находился на 645, и тем самым, был на 20% от текущей цены
- для продавца опционов время находится на его стороне
- подразумеваемая волатильность не была особо низкой
- доход от планируемой премии превышел $400 (тейк-профит на $0,01)
И вот как трейд выглядит на практике:
Краткое объяснение изображения:
- первая чёрная пунктирная линия показывает нашу точку входа
- вторая чёрная пунктирная линия показывает наше время выхода
- красная пунктирная линия показывает срок погашения торгуемых опционов
- оранжевая линия – это страйк проданных опционов колл
Как вы можете ясно видеть, трейд был уже в нашем тейк-профите 25 июня, через 19 календарных дней. Сама по себе цена на пшеницу резко не снизилась, но незначительный спад, в сочетании с падением подразумеваемой волатильности и затуханием времени, принёс нам $437,50 (за вычетом комиссии):
Маржа не дотянула даже до $800, что означает, что наш возврат на инвестиции составил больше 50% менее чем за 3 недели. Конечно, вы можете сказать, что $430 – очень небольшая сумма по сравнению с размером счета в $100.000, но нельзя забывать, что эта торговля имела очень небольшой риск и что прибыль возникла за относительно короткое время. Ещё один момент – мы могли бы продать большее количество опционов колл без особых колебаний, и это может быть единственным моментом, который был не совсем совершенным в этом трейде. Но, конечно, причина наших колебаний была очень проста – у нас уже имелся календарный спред по пшенице в то же самое время, и мы хотели уменьшить кластерный риск.
Где я могу узнать больше о торговле опционами?
В нашем премиальном сервисе мы предлагаем вам возможность узнать больше о торговле опционами.
Цитата одного из наших премиум подписчиков:
«Сервис Tradimo Premium стал отличным опытом обучения для меня, чтобы начать практиковать торговлю опционами и фьючерсами, получая неоценимые советы, помощь и поддержку на сложном пути к становлению успешным и профессиональным трейдером.“
